Prof. Dr. Martina Brück

Professorin für Risikomanagement (Fachbereich Mathematik+Technik)


•    Lehre und Forschung in mathematischen und wirtschaftsmathematischen Themen.
•    Schwerpunkte:
o    Risikomanagement in Banken
o    Rechtsgrundlagen (CRR I / CRD IV, KWG, VAG, MaRisk)
o    Risikomodellierung (Kredit-, Markt-, Liquiditäts-, operationelle Risiken, versicherungstechnische Risiken, sonstige Risiken), Risikoaggregation
o    Modellvalidierung
o    Stresstesting und Szenarioanalysen
o    Portfoliotheorie
o    Derivate-Bewertung, Short-Rate-Modelle

Abteilungsleiterin Risiko Controlling

•    Verantwortung für das aufsichtsrechtliche und bankenstatistische Meldewesen (Solvabilitäts, Groß- und Millionenkredit-, Liquiditäts-, statistische Meldungen)
•    Verantwortung für die Risikotragfähigkeit (ICAAP) der BHF-BANK
•    Überwachung und Reporting aller wesentlichen Risiken der Bank an interne und externe Gremien, Prüfer und Aufsichtsbehörden
•    Etablierung und Weiterentwicklung von Risikocontrolling-Prozessen, sowie Modellen zur Risikomessung
•    Überwachung der Einhaltung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
•    Controlling von Kredit- und operationellen Risiken
•    Mitglied wesentlicher Steuerungsgremien der Bank (Asset-Liability- und Risiko Komitee)
•    Mitglied des Vorstandes der Pensionskasse der Frankfurter Bank

10/2008 – 11/2010    Abteilungsleiterin Adressrisikomanagement & Financial Engineering
(Bereich Geld- und Kapitalmärkte)


•    Kalkulation und Risikomanagement von strukturierten Wertpapieren,  Sparprodukten sowie Krediten
•    Entwicklung gängiger Kapitalmarktprodukte
•    Steuerung der Kreditrisiken mit Hilfe von Kapitalmarktinstrumenten
•    Vorbereitung und Durchführung von Risikotransfer-Transaktionen

05/2008 – 10/2008    Teamleiterin Adressrisikomanagement
04/2006 – 04/2008    Senior Portfoliomanagerin

•    Verantwortung für das Structured Credit Buch der Sparkasse KölnBonn
•    Aufbau des Monitorings auf Einzeltitel- und Portfolioebene
•    Entwicklung von Bewertungsmodellen
•    Implementierung von Absicherungsstrategien (Markt- und Defaultrisiko)

02/2005 – 03/2006     Teamleiterin Rating Team (Group Risk Management)


•    Modellierung und Validierung der Ratingmodelle

01/2003 – 01/2005     Senior Quantitative Analystin (Group Risk Management)


•    Kreditportfoliomodellierung
•    Kapitalallokation
•    Optimierung der Rückversicherungs-Strukturen
•    Prämienkalkulation
•    Rückstellungsberechnung nach IAS

Consultant

• Planung und Durchführung von Systemintegrations-,Customer Relationship Management-, e-Commerce-Projekten
• Anforderungsanalysen
• Erstellung von Migrations- und Schnittstellenkonzepten, Testkonzepten

09/1999 – 07/2000    Wissenschaftliche Assistentin am Institut für Mathematik in Augsburg
03/2000 – 04/2000    Visiting Researcher an der University of Hull (Grossbritannien)
09/1998 – 06/1999    Wissenschaftliche Assistentin an der Northeastern University in Boston (USA)
01/1999 – 03/1999    Visiting Researcher an der Hsin Hua Universität in Hsinchu (Taiwan)
07/1998 – 08/1998    Visiting Researcher an der Universidad Nacional de Córdoba (Argentinien)
03/1998 – 04/1998    Visiting Researcher an der University of Hull (Grossbritannien),
                                     unterstützt von der London Mathematical Society
01/1998 – 01/1998    Gastaufenthalt an der Universität Augsburg
07/1997 – 09/1997    Visiting Researcher an der Keio University in Tokyo (Japan)
09/1996 – 03/1997    DAAD-Stipendiatin,
                                     Forschungsaufenthalt im Rahmen der Promotion an der Universidad Nacional de Córdoba (Argentinien)
09/1993 – 03/1994    Erasmus-Stipendiatin,        
                                    Studium der Mathematik an der Université de Paris-Sud (Frankreich)

08/2010    CFA (Chartered Financial Analyst)
10/2006    Aktuarin mit Schwerpunkt Finanzmathematik
04/2000    Erstes Staatsexamen in Chemie/Mathematik
01/1998    Promotion in Mathematik an der Universität zu Köln,
                 Thema der Dissertation: „Äquifokale Familien in symmetrischen Räumen“ (Differentialgeometrie)
04/1996    Diplom in Mathematik an der Universität zu Köln,
                 Thema der Diplomarbeit: „Holonomiegruppen und Geometrie von Untermannigfaltigkeiten‘‘  (Differentialgeometrie)
05/1989    Abitur am Liebfrauengymnasium in Köln