Prof. Dr. Martina Brück
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Mathematik und Technik

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Bankenregulierung


Die Entwicklung der Bankenregulierung ist auch mit dem neuen "Basel III"-Regime, das ab 1.1.2014 in Kraft getreten ist, und Banken höhere Eigenkapital-, Liquiditäts- und Risikomanagement-Anforderungen auferlegt, nicht abgeschlossen. Die EZB hat zum 4.11.2014 die direkte Aufsicht über die als systemrelevant klassifizierten Banken sowie die indirekte Aufsicht über alle weiteren Banken in der EU übernommen und setzt mit ihrer Aufsichtspraxis neue Standards. Die von der European Banking Authority (EBA) aktuell angeleiteten, von Banken durchgeführten Stresstests stellen - auch methodisch - neue Anforderungen an Banken. Das vom Basel Committee on Banking Supervision verfasste Konsulationspapier "Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework" wird in den kommenden Jahren zu einer umfassenden Überarbeitung der Eigenkapitalanforderungen für Marktpreisrisiken führen. Im Rahmen von Abschlussarbeiten, Forschungsveranstaltungen und Projekten mit Unternehmen der Wirtschaft schauen wir uns ausgewählte Themen der aktuellen Bankenregulierung im Detail an.


Nutzenbringende Datenanalyse und –verwendung in Banken


Die Analyse von Kundendaten und ein zielgerichteter Einsatz der Erkenntnisse zur Produktgestaltung, zur zielgerichteten Kundenansprache, oder auch zur Prognose und Planung ist in vielen Branchen bereits wesentlicher Bestandteil der Unternehmensführung.
Auch Banken verfügen über vielseitige und umfassende Informationen, die einen hohen Nutzen für die Banken darstellen könnten. Hierbei stellt sich die Frage, wie diese Datenmengen sinnvoll und effizient analysiert und genutzt werden können. Moderne statistische Lernverfahren (bspw. nicht-lineare Regressionsmethoden, Kernelansätze, Support Vector Machine Verfahren) oder auch Zeitreihenuntersuchungen und Clusteranalysen können hierbei helfen, Muster zu erkennen und nutzenbringend einzusetzen.


Moderne Risikomodellierung in Banken


Die Anforderungen an das Risikomanagement und die Risikomodellierung in Banken und Versicherungen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen, was insbesondere für kleinere und mittelständische Unternehmen eine Herausforderung darstellt. Im Rahmen von Abschlussarbeiten, Forschungsveranstaltungen und Projekten mit Unternehmen der Wirtschaft schauen wir uns ausgewählte Themen Risikomodellierung und der Risikosteuerung in Banken im Detail an.